Verktyg för Traders. Jim Berg s Truth About Volatility Trading System. Jag kom över Jim Berg och hans ATR-system för länge sen när en användare bad mig att skapa en version av det för Sierra Chart. Det fullständiga systemet beskrivs i aktier och råvaror tidskrift Februari 2005 nummer i en artikel kallad The Truth About Volatility av Jim Berg Jim s metod uppmärksammades 2002 när han vann en handelskonkurrens för Personal Investor Magazine Han hade använt systemet för att handla de australiska marknaderna. Det har noterats att Jim producerade en 30 returnera under ett år som marknaden hade sjunkit 20. Notera Beskrivningen nedan innehåller alla delar av systemet och hur de passar ihop. Det fastställer marknadens riktning, tidsinmatningar, efterföljande stopp och vinst. Du behöver inte använda dem tillsammans men Du kanske bara tar det ena elementet och införlivar det med en annan strategi. Använd till exempel vinstlinjen för ett annat annat system. Observera också att det ursprungliga systemet handlar da ily charts Jag har inte testat detta på intradagskartor och mindre tidsramar. Likaså de flesta bra handelssystem är det inte komplicerat och litar inte på för många indikatorer. Det ursprungliga systemet är länge, även om versionen som tillhandahålls här även innehåller signaler till den korta sidan. Kort sagt är samma regler endast omvänd. Systemet som beskrivits av Jim består av två delar. Den första delen är relaterad till att skapa en trend. När en trend har upprättats ger den andra delen regler och ramar för att komma in och ut Trades. I kommer att använda den långa sidan för vad som följer Omvänd allt för kort. Detta är vad studien ser ut på Sierra Chart Jag har satt parametrarna för att visa bara den långa sidan. Part 1 Etablering av trenden. Denna del är inte inkluderad I studieindikatorerna I artikeln förklarar Jim att han helt enkelt använder ett 34 glidande medelvärde på ett veckotabell. Reglerna för att överväga inmatning långa är enkla. Se på veckotabellen, se det. Priset är m Aking högre höjder och högre lows. Closing priser är över 34 veckan glidande genomsnittet. När det 34 veckors rörliga genomsnittet pekar upp. Når vi ser att dessa håller kan du överväga trenden etablerad och upp Du skulle då fortsätta att del 2, Vilket ger regler för inresa och exit. Part 2 Trading Trend. After att ha bestämt trenden på veckotabellen, vänder vi oss till det dagliga diagrammet som vi handlar. Studien innehåller 3 visuella som ger de faktiska handelssignalerna. Färg Stavar blått för hausstarkt, rött för baisse, svart för neutralt stavar. En trailing stop. A profit target. As namnet på artikeln innebär att alla ovanstående 3 är baserade på volatilitet med hjälp av en ATR. Så hur handlar en handel . Första gången tittar på inmatningar. För att komma in lång måste du först vänta på överlämningsförhållanden att inträffa Jim använde en 7 dagars RSI En oscillator som visar överlämnade förhållanden skulle givetvis fungera. Använda RSI för exemplet när oscillatorn går under 30-graden Marknaden betraktas som överskott old. When oscillatorn är översoldad kommer stavarna vanligtvis att vara antingen röda eller din standardfärgning. I alla fall, efter att vi fått överlösta villkoret, väntar vi på att staplarna blir blåa meningsfulla. Nästa gång vi får en stapel som stänger blå , kan vi komma in på marknaden long. Initial stoppplacering kan placeras under en nyligen låg låg när priserna stiger kan vi spåra vårt stopp med volatilitetsstoppet. Nu kan titta på utgångar Avslutningar är ganska enkla Det finns två regler att avsluta, en för Vinst och en använder det bakre stoppet Oavsett vilken som kommer först tar du. Om vi har en nära ovanför vinstlinjen, avslutar vi vid öppningen av nästa bar. Om vi har två på varandra följande stängningar under trappstoppet, avslutar vi vid öppen för nästa stapel. Systemet handlar dagliga tidsramar. Långtidsutvecklingen är upprättad med 34 dagers ma på veckotabellen. Skriv på en återställning genom att titta på RSI eller någon annan oscillator. Stångfärgen signalerar att det är ok att gå in i blå för lång, röd för kort. Initial stopp under en previo Oss låg. Trailstopp inkluderat i studien börjar efterföljande som prisutveckling. Om priset stänger över vinsttagarens linje, avsluta på öppet av nästa bar. Jimberg AFL. Anyone used jimberg afl diagrammet visar mycket bra köp och sälja signaler Någon använde det som är tidsramen där det fungerar bäst jag använder det i dagliga diagram kan det användas i intradag också. Någon sa att det också tittar på framtida data så det ger korrekt signal vilket betyder att det aldrig ger signal för nuvarande bar är jag rätt. Så hur ska jag se fram emot att använda denna avl i trading. i har bifogat eod diagram för SBI till 8 feb 2011.Last redigerad av 29 april 2011 klockan 01 25 PM. Originally posted by. Anyone used jimberg afl the chart visar mycket bra köp och sälja signaler vem som helst använde det vad är tidsramen där det fungerar bäst Jag använder det i dagliga diagram kan det användas i intradag också. Någon sa att det också tittar på framtida data så det ger korrekt signal att betyder att det aldrig ger signal för nuvarande bar jag är ri ght. So hur ska jag se fram emot att använda denna avl i trading. i har bifogat eod diagram för SBI till 8 feb 2011.Tabellen visar mycket bra köp och sälja signaler Men är dessa signaler statiska signaler eller dynamiska signaler, är fråga Jag har inte använt denna kraft, men har sett andra slag som den här, där köp och sälja signaler är dynamiska i naturen. Får du min poäng Anurag Bhai Och det tror du inte om signalerna kommer att vara statiska signaler då kan man bli crorepati på en månad. Ursprungligen postat av rrrajguru. Diagrammet visar mycket bra köp och sälja signaler Men är de signalerna statiska signaler eller dynamiska signaler, är frågan jag inte har använt denna effekt, men har sett andra kraft som den här, där köp och sälja signaler är dynamiska i naturen. Du får min poäng Anurag Bhai Och du tror inte att om signalerna kommer att bli statiska signaler då kan man bli crorepati om en månad. Det är ingen fråga att de målar igen Vissa statiska signaler kommer ofta att komma e så här men 3 eller 4 bar sent men dessa skrivs för nära varandra och är EXAKTA på höga och låga INTE MÖJLIGT om inte dynamik jag inte förstår varför någon skulle använda dessa på ett diagram bara förvirrar operatören. Denna är slöseri med tid. Sök på den plats där du har en blå bar och en röd nedåtpil LOL. Den säljs statiskt, men de kommer efter 2-3 barer, varför jag frågar de erfarna förhandlare om hur jag ska handla om handel med Sådana afls. Do du har någon annan bra afl som du använder pl andel kommer att vara tacksam. Om det repaints eller kommer några barer sen så ta det ur kortet Det är oanvändbart och bara för utseende Ingenting på detta diagram kommer att Hjälpa dig att handla bättre. Du måste bestämma vilka tidsramar du vill handla i, vad du ska handla och om du följer trend eller counter trendhandel. Alla dessa måste övervägas innan du bestämmer vad du ska använda. Så först besluta då be om idéer om vad du ska använda. Många människor hjälper dig att få stjärna ted och ge dig idéer men dessa inlägg ber om AFL s är löjliga och slöseri med alla s time. Do inte som de flesta här och be om en AFL att använda eftersom det inte kommer att hända Du kan få en men det kommer att vara av NO ANVÄNDNING Du kommer inte att tjäna pengar såhär Trading är svårt Arbeta hårt Arbeta hårt ARBETE Arbete är nyckelordet här inte FIND Det finns inget att hitta men mycket hjälp om du vill arbeta Jag ger dig pengar från mitt pengar träd om du arbetar För det men jag kommer inte att ge eller sälja dig TREE Vi hjälper dig att mata dig men kommer inte att skämma dig eller någon annan. För dem som inte riktigt förstår hur jimberg kom. Jimberg formel gjordes av jimberg en portföljhandlare med 25 års erfarenhet och han placerade på rekordhandel med 65 framgångar i de dagar då ingen vågade publicera results. Jimberg formula var utformad för eod-diagram, köp eller sälja signal som tas om veckovis tidsram stöder trend Jimberg formel är ett komplett handelssystem. Vad är en komplett handelssystem de flesta formler eller tr Addering system du ser har inget huvud eller svans. jimberg Formel specificerar tydligt när du ska ange-ANVÄNDA, när att avsluta om handel går emot dig-Trailing stop när att ta vinst-TARGET-en vinst taker grön linje är tillgänglig. Än när när du ska lägga till positioner kan tydligt ses på diagrammet, när inställningsvillkor återupptas och trenden fortsätter med synlig förstärkning av trailstop. jag frågar killarna som säger att Jimberg inte är bra att visa här ett annat komplett handelssystem för eod-handel med 65 etablerade framgångsräntor. om Du försöker använda ett eod-system på ett 5-minuters diagram. Du vet säkert att gamla människor som använder enbart jimbergformeln och tjäna pengar lätt bekvämt och de inte lyssnar på någon annan råd på grund av vinsten de gör. Truth är som ovan Jag är redo att acceptera Jimberg formel som misslyckande om du lägger fram sitt synliga misslyckande på diagrammet över den dagliga tidsramen - minsta 4 diagram. Väl det är det. Jag fick Jimberg AFL eller Code. Formula under SECTIONBEGIN JIMBERG EntrySignal C LLV L, 20 2 ATR 10 ExitSignal C HHV H, 20 - 2 ATR 10 Färg IIf EntrySignal, färgblå, IIf ExitSignal, colorOrange, colorGrey50 TrailStop HHV C - 2 ATR 10, 15 ProfitTaker EMA H, 13 2 ATR 10. prissättning prisdiagram och slutar Plot TrailStop, ColorBrown, styleThick styleLine Plot ProfitTaker, Profit taker, colorLime, styleThick Plot C, Pris, färg, stilCandle. Plot färgband Plot 2,, Färg, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0 1, 50.Kod att automatiskt identifiera pivot. - vad blir vårt lookback-sortiment för hh och ll farback Param Så långt tillbaka att gå, 100,50,5000,10 nBars Param Antal barer, 12, 5, 40. Titelnamn StrLeft FullName, 15 O Open. H Hög, L Låg, C Stäng. - Plot grundläggande ljus diagram. PlotOHLC Öppna, Hög, Låg, Stäng. - Skapa 0-initialiserade arrayer storleken på barcount. - Mer för framtida bruk, inte nödvändig för grundläggande plotting. AHPivHighs H - H. aLPivLows L - L. JUST FÅR RID OF THE PIVOTS DEL AV KODET. Lägg i stället pivoter som R1, PP, S1 I jimbergfärg är chefen stoploss är kungen. Ska du gå ut som pris träffar stoplinjen NEJ Tänk smart. you gick in i en handel du placerade stoploss order på ditt terminalkurs kom och slog ditt stopp du är sparkad ur handeln tar priset av utan att du ombord Vad Gör för att undvika att bli sparkad, tänka smart. Februari 2005 HANDELARE TIPS. Här är det här valet av Traders Tips, som bidragits av olika utvecklare av teknisk analysprogramvara för att hjälpa läsarna att lättare genomföra några av de strategier som presenteras i detta och andra problem. Du kan kopiera dessa formler och program för enkel användning i ditt kalkylblad eller analysprogram. Välj bara önskad text genom att markera som du skulle i något ordbehandlingsprogram, använd sedan ditt standardnyckelkommando för kopia eller välj kopiera från webbläsarmenyn Th En kopierad text kan sedan klistras in i ett öppet kalkylblad eller annan programvara genom att välja en infogningspunkt och genomföra ett klistra in genom att växla fram och tillbaka mellan ett applikationsfönster och den öppna webbsidan, kan data överföras med lätthet. TRADESTATION SANN OM VOLATILITY. Jim Bergs artikel i den här frågan, The Truth About Volatility, beskriver ett system för att granska veckodata för att identifiera kandidater och använda dagliga data för att komma in och hantera positioner. Implementeringen av TradeStation börjar med en rad RadarScreen-identifierande lager med en kontinuerlig serie högre Höga och högre nedgångar. Radarskärmen som visas i Figur 1 är inställd för att sortera nya kandidater till toppen av listan. Genom att klicka på symbolen visar de länkade dagliga och veckovisa diagrammen de senaste prishistorierna. Det dagliga diagrammet innehåller en strategi som implementerar artikeln s Trading rules. FIGURE 1 TRADESTATION, VOLATILITY SYSTEM Här är ett exempel Tradestation RadarScreen baserat på Jim Berg s artikel i detta är Stämma Tekniken skärmar veckodata för att identifiera handelskandidater men använder dagliga data för att komma in och hantera positioner Det dagliga diagrammet innehåller en strategi som implementerar handelsreglerna för artikeln Koden som visas här kan laddas ned från Sök efter filen Dessutom kommer den bildade arbetsytan vara tillgänglig med kodfilen. Indikator JB Volatility Strat-ingångar HighestHighRange 20, LowestLowRange 20, LongATRLen 10, LongTrailLen 15, LongProfitTakerLen 13, WeeklyAverageLength 34, RSIEntryThreshold 30, RSILength 7, RSISignalLen 10, RecentLowLen 3 variabler LowestLow 0, LongATR 0, EntryLong 0 , LongStop 0, LongProfitTarget 0, WeeklyAverage 0, RSISignalCounter 0, MP 0, ImmedStop 0, LongStopCrossed False, MaxLongStop 0.Value1 RSI stäng, RSILängd om Value1 korsar över RSIEntryThreshold och Stäng Average Close, 34 5 och MarketPosition 0 då RSISignalCounter 0 RSISignalCounter RSISignalCounter 1 WeeklyAverage Genomsnittlig Stäng, WeeklyAverageLength 5 LowestLow Lägsta Låg , LowestLowRange LongATR AvgTrueRange LongATRL EntryLong LowestLow 2 LongATR LongStop Högsta H, LongTrailLen - 2 LongATR LongProfitTarget XAverage High, LongProfitTakerLen 2 LongATR MP MarketPosition om MP 0 börjar sedan LongStopCrossed False MaxLongStop LongStop sluta om LongStop MaxLongStop sedan MaxLongStop LongStop om Stäng WeeklyAverage och MarketPosition 0 och WeeklyAverage WeeklyAverage 5 och RSISignalCounter RSISignalLen börja sedan Köp nästa bar vid EntryLong sluta Sälja LowestLow nästa bar vid Lowest Low, RecentLowLen sluta Sälj vinstmål 1 nästa stapel vid LongProfitTarget limit end om MP 1 0 och MP 1 börjar sedan RSISignalCounter RSISignalLen ImmedStop Lägsta låga, senasteLöken 1 avsluta om MarketPosition 1 och Stäng 1 MaxLongStop och Stäng MaxLongStop och LongStopCrossed False sedan LongStopCrossed True om MarketPosition 1 och Stäng MaxLongStop och Stäng 1 MaxLongStop och LongStopCrossed sedan sälja LongVolStop nästa barmarknad annars om MarketPosition 1 och sedan sälja ImmedStop nästa Bar vid ImmedStop stoppa om MarketPosition 1 sedan sälja nästa bar vid LongProfitTarget limit. Indicator JBVolatility-ingångar HighestHighRange 20, LowestLowRange 20, LongATRLen 10, LongTrailLen 15, LongProfitTargetLen 13 variabler LowestLow 0, LongATR 0, EntryLong 0, LongStop 0, LongProfitTarget 0 LägstaLåst Lägsta Låg , LowestLowRange LongATR AvgTrueRange LongATRLen EntryLong LowestLow 2 LongATR LongStop Högsta H, LongTrailLen - 2 LongATR LongProfitTarget XAverage High, LongProfitTargetLen 2 LongATR. plot1 EntryLong, Long plot2 LongStop, LongStop Plot3 LongProfitTarget, Target Plot4 LowestLow, LowestL. Indicator JBScreen ingångar Pris Stäng, RetracePct 5 , LineColor Yellow, LineWidth 1, ShowAge False, CSThreshold 3.NewSwingPrice SwingHigh 1, Price, 1, 2 om NewSwingPrice -1 börjar sedan om TLDir 0 och NewSwingPrice SwingPrice RetraceFctrUp börjar sedan SaveSwing True AddTL True TLDir 1 äntligen om TLDir 1 och NewSwingPrice SwingPrice börjar sedan SaveSwing True UpdateTL true end avsluta annars starta NewSwingPrice SwingLow 1, Price, 1, 2 om NewSwingPrice -1 startar om TLDir 0 och NewSwingPrice SwingPrice RetraceFctrDn startar sedan SaveSwing True AddTL True TLDir -1 äntligen om TLDir -1 och NewSwingPrice SwingPrice startar SaveSwing True UpdateTL true end Slutänden. if SparaSwing och börja sedan SwingPrice NewSwingPrice SwingDate Datum 1 SwingTime Time 1 SparaSwing false end. if AddTL starta sedan TLRef TLNew SwingDate, SwingTime, SwingPrice, SwingDate 1, SwingTime 1, SwingPrice 1.if SwingPrice SwingPrice 1 och börja sedan OldSwingLowPrice SwingLowPrice SwingLowPrice SwingPrice SwingLowPrice SwingPrice 1 om SwingLowPrice OldSwingLowPrice sedan ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 else ConsecutiveSwings 0 änden annanstans om SwingPrice SwingPrice 1 sedan börja OldSwingHighPrice SwingHighPrice SwingHighPrice SwingPrice 1 om SwingHighPrice OldSwingHighPrice then. ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 else ConsecutiveSwings 0 end TokenCS ConsecutiveSwings. TLSetExtLeft TLRef, falsk TLSetExtRight TLR ef, false TLSetSize TLRef, LineWidth TLSetColor TLRef, LineColor AddTL false-änden annars om UpdateTL startar TLSetEnd TLRef, SwingDate, SwingTime, SwingPrice UpdateTL-falska änden om Stäng 1 SwingHighPrice och Close SwingHighPrice och TokenCS consecutiveswings sedan TokenCS TokenCS 1 om Stäng SwingPrice 1-RetracePct 100 och Stäng 1 SwingPrice 1-RetracePct 100 och SwingPrice SwingHighPrice då TokenCS 0 om TokenCS 0 då Plot1 TokenCS, Swings om ShowAge och TokenCS CSThreshold och TokenCS 1 CSThreshold sedan börja Ålder 0 end. if TokenCS CSThreshold sedan Åldersålder 1 annat om TokenCS 0 då Ålder 9999 om Showage sedan plot2 Ålder, Age. Indicator JBRSICross-ingångar EntryThreshold 30, RSILängd 7 Värde1 RSI stäng, RSILängd om Värde1 passerar över EntryThreshold och Stäng Genomsnitt Stäng, 34 5 sedan Plot1 Stäng .-- Mark Mills TradeStation Securities, Inc Ett dotterbolag till TradeStation Group, Inc. WEALTH-LAB SANNINGEN OM VOLATILITY. We skapade en konfigurerbar ChartScript som innehåller handeln Systemregler från Jim Bergs artikel i denna fråga, The Truth About Volatility Inställningsvillkoren för högre höjder och högre nedgångar i ett veckovis diagram är emellertid ganska subjektivt, eftersom priserna måste retrace med något värde eller procent för att skapa mätbara toppar och tråg som As Resultatet avgjorde vi för en stigande 34-veckors rörlig genomsnittsnivå med slutkurs över detta genomsnitt för att slutföra inställningen. Figur 2.FIGURE 2 WEALTH-LAB, VOLATILITY SYSTEM Med 2 maximala riskklassificeringar lade handelssystemet 10,760 av vinsten till en 100 000 portfölj över cirka sex år efter att ha dragit ner 8 handelskommissioner genom handel Boeing ensam I detta test använde vi två på varandra följande stängningar under volatilitetstoppet som utgången som möjliggör JB Profit Taker minskade vinsten till endast 4 928 under samma period. Regressionskanalen För varje handel dras automatiskt Genom att ändra de booleska konstanterna längst upp i manuset kan du aktivera inaktivera JB-vinsttagaren eller ändra från standardexamen Det bara för att tillämpa det sista stoppet, vars senare verkar vara effektivare. Dessutom visade vissa test att det var mycket snabbt att ta vinst förlorade kraftigt systemets totala lönsamhet. Observera att koden använder SetRiskStopLevel-satsen när man tilldelar en Stoppa nivån för en position, du ritar en linje till vilket pris du kommer att lämna handeln för en förlust. Genom att göra så kan du implementera en maximal riskprocent positionsstorleksalgoritm för varje handel. Placering av storlek har en stor inverkan på resultatet av vilken handelsstrategi som helst, och Wealth-Lab gör det enkelt att experimentera med de otaliga möjligheterna. Whealth-Lab-skript code. const AnvändJBProfitTarget false const AnvändStdExit falskt falskt bruk Trailing Stop exit var Bar, wBar, p, h2, h2ATR, hwSMA, hEntry, HExit, hRSI, hTStop, hJBtgt, rPane, aPan heltal var bSetup, Xit1, Xit2 boolean var fStop, C float. UseUpdatedEMA sant hRSI RSISeries Stäng, 7 h2ATR MultiplySeriesValue ATRSeries 10, 2 hJBtgt Lägg till Serie EMASeries High, 13, h2ATR hEntry AddSeries LowestSeries Låg, 20, h2ATR hTStop HighestSeries SubtractSeries Stäng, h2ATR, 15 hExit SubtractSeries HighestSeries High, 20, h2ATR. SetScaleWeekly hwSMA SMASeries Stäng, 34 RestorePrimarySeries. HideVolume PlotStops rPane CreatePane 75, sant, sant aPane CreatePane 75, false, true PlotSeriesLabel DailyFromWeekly hwSMA, 0, Grey, Tjock, Weekly SMA 34 PlotSeriesLabel hRSI, rPane, Olive, Tjock, RSI 7 SetSeriesFillColor hRSI, 30, rPane, Olive, falsk PlotSeriesLabel h2ATR, aPane, Maroon, Thick, 2 ATR 10 PlotSeriesLabel hEntry, 0, Blå, Tunn, Entry om UseStdExit sedan PlotSeriesLabel hExit, 0, Röd, Stipad, Avsluta PlotSeriesLabel OffSetSeries hTStop, -1, 0, Fuchsia, Dotted, Volatilitet TStop om UseJBProfitTarget sedan PlotSeriesLabel OffSetSeries hJBtgt, -1 , 0, Grön, Dotted, JB ProfitTaker. for Bar 170 till BarCount - 1 start C PrisClose Om C hExit Bar sedan SetBarColor Bar, Red annars om C hEntry Bar sedan SetBarColor Bar, Blå annat SetBarColor Bar, Black. if LastPositionActive börja sedan p LastPosition om inte SellAtStop Bar 1, fStop, p, Stoppa sedan starta om UseStdExit sedan Xit1 C hExit Bar annars Xit2 C hTStop Bar och PriceClose Bar - 1 hTStop Bar. if Xit1 eller Xit2 sedan SellAtMarket Bar 1, p, TStop annars om UseJBProfitTarget sedan SellAtLimit Bar 1, hJBtgt Bar, p, JBProfitTgt slutet ändras annars om CrossUnderValue Bar, hRSI, 30 då bSetup true annars om CrossOverValue Bar, hRSI, 70 då bSetup false. wBar GetWeeklyBar Bar om bSetup och ROC wBar, hwSMA, 2 0 och C hwSMA wBar och CrossOver Bar, Stäng, hämta sedan starta fStop Lägsta bar, låg, 20 - 0 01 SetRiskStopLevel fStop bSetup inte BuyAtMarket Bar 1, slutet änden .-- Robert Sucher. AMIBROKER SANNEN OM VOLATILITET. I Sanningen om volatilitet presenterar Jim Berg hur man använder flera kända volatilitetsåtgärder, såsom genomsnittligt sant intervall ATR, för att beräkna inmatning, bakstopp och vinstnivåer. Implementeringstekniker som presenteras i artikeln är väldigt sim Ple använder AmiBroker Formula Language Afl, och tar bara några rader kod. Listning 1 visar formeln att diagrammen färgkodade prisdiagram, bakstopp och vinsttagande linjer, samt ett färgat band som visar volatilitetsbaserade Ingångs - och utgångssignaler Det relativa hållfasthetsindex RSI som används av Berg är en inbyggd indikator i AmiBroker, så ingen ytterligare kod behövs. Se Figur 3 för ett exempel. FIGURE 3 AMIBROKER, VOLATILITY SYSTEM Här är ett exempel på AmiBroker-diagrammet som visar teknikerna från Jim Bergs artikel i denna utgåva. LISTNING 1 EntrySignal C LLV L, 20 2 ATR 10 ExitSignal C HHV H, 20 - 2 ATR 10 Färg IIf EntrySignal, färgblå, IIf ExitSignal, colorOrange, colorGrey50 TrailStop HHV C - 2 ATR 10, 15 ProfitTaker EMA H, 13 2 ATR 10 plot prisdiagram och slutar Plot TrailStop, Trailing stop, colorBrown, styleDick styleLine Plot ProfitTaker, Profit taker, colorLime, styleThick Plot C, Price, Color, styleBar styleThick. plot färgband Plot 1,, Färg, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0 1, 50 .-- Tomasz Janeczko, GO BACK. eSIGNAL SANN OM VOLATILITET. För den här månaden s artikel av Jim Berg, The Truth About Volatility, har vi försett Följande tre indikatorer som beskrivs i sidobarets volatilitetspostrådgivare Figur 4 Volatilitetsvinstindikator Figur 5 och volatilitet bakåtstopp P15 Figur 6 Alla tre studier har alternativ för att konfigurera studieparametrarna samt indikatorlinjens tjocklek via Redigera Studiealternativ Diagramalternativ - Redigera studier. FIGURE 4 eSIGNAL, SANN OM VOLATILITET Här är en demonstration av indikatorn för volatilitetsintegreringsrådgivare i eSignal FIGUR 5 eSIGNAL, SANN OM VOLATILITET Här är en demonstration av volatilitetsresultatindikatorn i eSignal FIGUR 6 eSIGNAL, SANNINGEN OM VOLATILITET Här är en demonstration av det flyktiga efterföljande stoppet i eSignal. RSI-studien i diagrambilden för Entry Advisor används separat av s Välja studien från grundstudier på menyn Diagramalternativ. För att diskutera dessa studier eller ladda ner kopior av formlerna, besök Efs Library Discussion Board-forum under Bulletins länk till. Här är en implementering av volatilitetsinstitutets rådgivare i eSignal. Tillhandahållet av eSignal c Copyright 2004 Beskrivning Volatility Entry Advisor - av Jim Berg. Notes Februari 2005 Utgåva - Sanningen om volatilitet. funktion preMain setPriceStudy true setStudyTitle Volatilitet Entry Advisor setCursorLabelName Entry, 0 setCursorLabelName Exit, 1 setDefaultBarThickness 2, 0 setDefaultBarThickness 2, 1 0 1. Formelparametrar var fp1 ny FunctionParameter nATRlen, Perioder var fp2 ny FunctionParameter nDonlen och HH Perioder Studieparametrar var sp1 ny FunctionParameter nThick. var bEdit true var vATR null var vDonchian null var vColor. funktion huvud nATRlen, nDonlen, nTjock om bEdit sant vATR ny ATRStudy nATRlen vDonchian ny DonchianStudy nDonlen, 0 setDefaultBarThickness nThick, 0 setDefaultBarThickness nThick, 1 bEdit false. var nState getBarState om nState BARSTATENEWBAR. var ATR var HHV var LLV om ATR null HHV null LLV null return. var vEntryLine LLV 2 ATR var vExitLine HHV-2 ATR var c close. if c vEntryLine vColor annars om c vExitLine vCo lor setPriceBarColor vColor. return returnera nya Array vEntryLine, vExitLine. Tillhandahållet av eSignal c Upphovsrätt 2004 Beskrivning Volatilitets vinstindikator - av Jim Berg. Noter Februari 2005 Utgåva - Sanningen Om Volatilitet. Funktion Förinställd PrissättningStudy Sann SetStudyTitle Volatilitet Resultatindikator SetCursorLabelName VProfit, 0 setDefaultBarThickness 2, 0 0. Formelparametrar var fp1 ny FunctionParameter nATRlen , Perioder var fp2 ny FunctionParameter nMovlen, Perioder. Studieparametrar var sp1 ny FunctionParameter nThick. var bEdit true var vATR null var vMA null. funktion huvud nATRlen, nMovlen, nTycket om bEdit true vATR ny ATRStudy nATRlen vMA ny MAStudy nMovlen, 0, Hög, setDefaultBarThickness nThick, 0 bEdit false. var nState getBarState om nState BARSTATENEWBAR. var ATR var MA om ATR null MA null return. var vProfitLine MA 2 ATR. Tillhandahållet av eSignal c Upphovsrätt 2004 Beskrivning Volatilitet Trappstopp P15 - av Jim Berg. Noter Februari 2005 Utgåva - Sanningen Om Volatilitet. funktion preMain setPriceStudy true setStudyTitle Volatility Trailing Stopp P15 setCursorLabelName VStop, 0 setDefaultBarThickness 2, 0 0. Formula Parameters var fp1 new FunctionParameter nATRlen, Perioder. Studieparametrar var sp1 ny Funktionsparameter nThick. var bEdit true var vATR noll var aStop ny Array 15.funktion huvud nATRlen, nTjock om bEdit sant vATR nytt ATRStudy nATRlen setDefaultBarThickness nThick, 0 bEdit false. var nState getBarState om nState BARSTATENEWBAR. var ATR om ATR null return. var c close var vStop c - 2 ATR aStop 0 vStop. var vStop15 vStop för var jag 0 i 15 i vStop15 vStop15 .-- Jason Keck eSignal, en division av Interactive Data Corp 800 815-8256.NEUROSHELL TRADER SANN OM VOLATILITY. Jim Bergs volatilitetshandelssystem kan enkelt implementeras i NeuroShell Trader genom att kombinera några av NeuroShell Trader s 800-indikatorer. För att skapa volatilitetshandeln, välj Ny Trading Strategy från Insert-menyn och ange följande inmatnings - och utträdesvillkor På lämpliga platser i Trading Strategy Wizard. Generate en köp lång MARKET order om ALLT av följande är sanna AB Close, Add2 PriceLow Låg, 20, Multiplicera 2, AverageTrueRange High, Low, Cl Ose, 10.Generera en sälja kort MARKET order om något av följande är sant AB Stäng, subtrahera PriceHigh High, 20, Multiply 2, AverageTrueRange Hög, Låg, Stäng, 10 AB Max Stäng, 2, Max Subtrahera Stäng, Multiplicera 2, AverageTrueRange High, Low, Close, 10, 15 AB Stäng, Add2 ExpAvg High, 13, Multiplicera 2, AverageTrueRange High, Low, Close, 10. Om du har NeuroShell Trader Professional kan du också välja om systemparametrarna ska optimeras. backtesting handelsstrategin, använd knappen Detaljerad analys för att se backtest och handelsstatistik för volatilitetshandelssystemet. Användare av NeuroShell Trader kan gå till Stocks Commodities-sektionen på NeuroShell Trader gratis teknisk supportwebbplats för att ladda ner ett prov Diagram som innehåller den genomsnittliga True Range ATR-indikatorn som används ovan och volatilitetshandeln .-- Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc 301 662-7950.TRADINGSOLUTIONS SANN OM VOLATILITET. I sin artikel om The Truth About Volati Jim Berg skisserar sin metodik för handel med volatilitetsindikatorer, se Figur 7.FIGURE 7 TRADINGSOLUTIONS, VOLATILITY INDICATORS Här är ett exempel TradingSolutions-diagram som visar volatilitetsföljande slutstopp, volatilitetsvinsttagare och volatilitetsindikatorstegindikatorer med priset och RSI Den individuella Indikatorer som han använder i hans kartstudier kan anges i TradingSolutions enligt följande. Name JB Volatility Entry Line Kortnamn JBVEntryLine Inputs Stäng, Hög, Låg Formel Lägg till Lägsta Låg, 20, Mult 2, ATR Stäng, Hög, Låg, 10.Namn JB Volatilitet Exit Line Kortnamn JBVExitLine Ingångar Stäng, Hög, Låg Formel Sub Högsta Hög, 20, Mult 2, ATR Stäng, Hög, Låg, 10.Name JB Volatilitet Trappstopp Kortnamn JBVTrailingStop Inputs Stäng, Hög, Låg Formel Högsta Sub Close, Mult 2, ATR Stäng, Hög, Låg, 10, 15. Namn JB Volatilitet Profit Taker Kortnamn JBVProfitTaker Ingångar Stäng, Hög, Låg Formel Lägg till EMA Hög, 13, Mult 2, ATR Stäng, Hög, Låg 10. Den färgade fältet studie kan simuleras genom att skapa ett fält för att testa inträdesvillkoren och visa den som staplar i sin egen subschart. Name JB Volatility Entry Test Kortnamn JBVEntryTest Inputs Stäng, Hög, Låg Formel GT Stäng, JBVEntryLine Stäng, Hög, Låg. Medan systemet Är i första hand en kartläggning, kan de tekniker som beskrivs i artikeln approximeras med ett inmatningsutgångssystem. Observera att i exemplen går Berg in i hans affärer när inmatningstestet blir falskt. JB Volatility Trading System Inputs Close, High, Low Entry Long när allt är sant 1 CrossBelow Stäng, JBVEntryLine Stäng, Hög, Låg 2 GE Stäng, JBVExitLine Stäng, Hög, Låg 3 GE Högst Hög, 20, Högst Hög, 40 4 GE Lägsta Låg, 20, Lägsta Låg, 40 5 GT Stäng, MA Stäng, 170 6 Inte Avsluta MA Stäng, 170 7 LT Lägsta RSI Stäng, 7, 20, 30 8 Inte SystemIsLong Exit Långt när det är sant 1 LT Stäng, JBVExitLine Stäng, Hög, Låg 2 LT Stäng, JBVTrailingStop Stäng, Hög, Låg 3 GT Close, JBVProfitTaker Close, High, Low. These funktioner finns i en funktionsfil som kan laddas ner från TradingSolutions hemsida i lösningsbiblioteket. Som med många indikatorer kan dessa värden ge bra inmatningar till neurala nätprognoser --Gary Geniesse NeuroDimension, Inc 800 634-3327, 352 377-5144.NEOTICKER THE SÄKERHET OM VOLATILITET. Volatilitetsinmatningen, utgången, bakåtstopp och vinsttagande indikatorer, tillsammans med barmarkeringsdiagrammen som visas i artikeln The Truth About Volatility, skriven av Jim Berg, kan implementeras i NeoTicker med hjälp av formulärspråket. Rising trend diagram. Detta diagram använder NeoTicker-indikatorn Color Plot Formula 2 för att måla de staplar som har den stigande trendkännetecknet. Först lägger du till en veckovis dataserie När dataserien är laddad, lägg till ett glidande medelvärde. Dessa två kommer att ligga till grund för markeringsfält. Lägg till Color Plot Formula 2-indikatorn På indikatorn Länkar fliken väljer du veckodata som Länk 1 och 34 veckors glidande medelvärde som Länk 2 Nästa, kopiera och klistra in från eller jämförelsekoden som visas i Li Sting 1 i Formula-fältet Ändra priset Högt fält till h och Pris Lågt fält till l Vid färgvalstangenten väljer du Färg 2 som ingen och Färg 3 som ingen Den resulterande indikatorn kommer att ha alla staplar målade i ett veckovis Boeing-diagram med en stigande trend Figur 8.FIGURE 8 NEOTICKER, VOLATILITY INDICATORS Här är ett urvalskartong som visar ett stigande trenddiagram. Profittupptagning och efterföljande stopdiagram. Detta diagram använder NeoTicker-indikatorformeln för att plotta volatilitetsföljande stopp och volatilitets vinsttagningsindikator. Add a weekly data series Then add the volatility trailing stop by adding a Formula indicator on the data series At the indicator Plot field, enter the code shown in Listing 2, and hit the Apply button to continue Next, add the volatility profit-taking indicator by adding another Formula indicator at the Plot field, enter the code shown in Listing 3 Hit the Apply button to add the indicator to the chart Figure 9.FIGURE 9 NEOTICKER, VOLATILITY INDICATORS Here is a sample NeoTicker profit-taking and trailing-stop chart System code The sysvola has one integer parameter, the size to trade This indicator Listing 4 combines the volatility entry, exit, trailing stop, and profit-taking indicators into a complete trading system and plots the resulting equity curve. Listing 1 and and and. Listing 2 hhv c - 2 avgtruerange 0,data1,10 ,15.Listing 3 qcxaverage 0,data1 H,13 2 avgtruerange data1,10.Listing 4 longatmarket c llv l,20 2 avgtruerange c,10 , param1, volatility entry longexitatmarket c hhv h,20 -2 avgtruerange c,10 , param1, volatility exit P15 hhv c-2 avgtruerange c,10 ,15 longexitstop openpositionlong 0 and openpositionbestpricelevel - param2 openpositionaverageentryprice and c P15 and c 1 P15 1 , P15, param1, Long Trail Stop VolaProfit qcxaverage c, 13 2 avgtruerange c, 10 longexitatmarket c VolaProfit, param1, Porfit taking plot1 currentequity. A downloadable version of the system and indicators will be available through the NeoTicker Yahoo User Grou p and TickQuest websites --Kenneth Yuen, TickQuest Inc. AIQ THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. This Aiq code is based on Jim Berg s article in this issue, The Truth About Volatility. Figures 10 and 11 show samples of the JB volatility indicators. FIGURE 10 AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR. FIGURE 11 AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR. JB VOLATILITY INDICATORS SYSTEM Author Jim Berg, TASC Feb 2005 Coded by Richard Denning 12 9 04.DEFINE PARAMETERS Define F1 10 ATR average Define A1 2 Number of ATRs Define W1 7 RSI lookback Define R1 30 RSI oversold level Define D1 5 Lookback for oversold Define P1 20 Lowest low Define P2 15 Trailing stop Define P3 13 PT. CODING ABREVIATIONS H is high L is low C is close C1 is val close ,1.TRENDING INDICATORS HH20 is highresult H,20 HH20x20 is highresult H,20,20 LL20 is lowresult L,20 LL20x20 is lowresult L,20,20 MA34w is simpleavg C,34 5 UpTrend if HH20 HH20x20 and LL20 LL20x20 and C MA34w. AVERAGE TRUE RANGE TR is Max H-L, max abs C1-L, abs C1-H ATR is expAvg TR, F1.WILDER S RSI INDICATOR U is C - C1 D is C1 - C L3 is 2 W1 - 1 AvgU3 is ExpAvg iff U 0,U,0,L3 AvgD3 is ExpAvg iff D 0,D,0,L3 RSI is 100- 100 1 AvgU3 AvgD3.LONG ENTRY OS if RSI R1 LE if C lowresult L, P1 A1 ATR and countof OS, D1 1 and UpTrend and C 20 and C 1.LONG EXIT TRAILING STOP TS is highresult C - A1 ATR, P2 LXTS if coun tof C TS,2 2.JB VOLATILITY PROFIT TAKER PT is expavg H, P3 A1 ATR LXPT if C PTBINED LONG EXIT LX if LXTS or LXPT.--Richard Denning. INVESTOR RT THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. The volatility system described by Jim Berg in his article this issue can be implemented as a trading system in Investor RT with the following rules signals. TAVMaintenance Action NONE IF POS 1 THEN SET V 1, 0 IF RSI 30 THEN SET V 1, -1 IF RSI 70 THEN SET V 1, 1 IF POSSTATE POSLONG THEN SET V 2, SMAX V 2, CL - 2 TR AND SET V 4, MA 2 TR IF POSSTATE POSSHORT THEN SET V 2, SMIN V 2, CL 2 TR AND SET V 4, MALO - 2 TR. TAVShort Action SELLSHORT 100 Shares V 1 1 AND CL STATHI - 2 TR AND CL 1 STATHI 1 - 2 TR 1 AND SET V 2, STATHI. TAVBuy Action BUY 100 Shares V 1 -1 AND CL STATLO 2 TR AND CL 1 STATLO 1 2 TR 1 AND SET V 2, STATLO. TAVCover Action COVERSHORT All Shares CL V 2 AND CL 1 V 2 OR CL V 4.TAVSell Action SELL All Shares CL V 2 AND CL 1 V 2 OR CL V 4.The Investor RT chart in Figure 12 clearly shows several aspects of the system via the Trading System Technical Indicator Green boxes encapsulate long trades, while red boxes are wrapped around short trades The green shading represents profit while red represents loss The entry price is noted in the upper left corner of the box, and the gain loss is noted in the lower right corner at the completion of the trade The red stepped line represents the stop loss, while the blue line represents the JB Volatility Profit Taker The seven-period RSI is charted in the lower pane. FIGURE 12 INVESTOR RT, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY This Investor RT Daily candlestick chart of Boeing BA displays the trading system indicator in the upper pane, overlaying the daily candles The red stepped lines represent the trailing stop, while the blue stepped lines represent the JB Volatility Profit Taker The lower pane shows the seven-period RSI Taking a closer look at the rules given above, TAVMaintenance basically initializes the variable V 1 to 0 on the first bar Pos is setup as Bars f rom beginning of data On subsequent bars, it sets V 1 to 1 if RSI is above 70, and -1 if RSI is below 30 V 1 can now be used in subsequent rules to notify us whether RSI is last came from above 70 1 or below 30 -1 This rule also maintains our stop V 2 and profit taker V 4 values which are referenced in subsequent exit rules. The TAVShort rule looks for price falling below the recent high 20 period minus twice the ATR 10 period , as well as RSI last coming from above 70 V 1 1 This rule also initializes our stop V 2 The TAVBuy rule looks for price rising above the recent low 20 period plus twice the ATR 10 period , as well as RSI last coming from below 30 V 1 -1 This rule also initializes our stop V 2.TAVCover and TAVSell rules exit our positions when price falls outside our stop V 2 for two consecutive bars, or price exceeds our profit taker level V 4.To make things easier for any Investor RT user who is interesting in implementing this system, I have devoted a web page to the Truth Abou t Volatility system at the following location. On this page, you can download and import the chart and the trading system mentioned above The trading system indicator mentioned above can also be used for automated trading For more details, see. Other related links --Chad Payne, Linn Software. TRADE NAVIGATOR THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. In Trade Navigator Gold and Platinum versions, you can create custom functions to display on the chart as indicators or highlight bars. Many of the functions needed to create the indicators and highlight bars described by author Jim Berg in The Truth About Volatility in this issue are already provided for you in Trade Navigator To create the indicators and highlight bars for The Truth About Volatility in Trade Navigator, follow these steps. ATR entry Highlight 1 Go to the Edit menu and click on Functions This will bring up the Trader s Toolbox already set to the Functions tab 2 Click on the New button 3 Type the formula Close Lowest Low 20 2 Avg True Range 10 into the Function window 4 Click on the Verify button 5 Click on the Save button, type in ATR Entry Highlight as the name for the function, and then click the OK button. ATR exit Highlight 1 Go to the Trader s Toolbox Functions tab 2 Click on the New button 3 Type the formula Close Highest High 20 - 2 Avg True Range 10 into the Function window 4 Click on the Verify button 5 Click on the Save button, type in ATR Exit Highlight as the name for the function and then click the OK button. ATR Volatility Stop 1 Go to the Trader s Toolbox Functions tab 2 Click on the New button 3 Type the formula Highest Close - 2 Avg True Range 10 15 into the Function window 4 Click on the Verify button 5 Click on the Save button, type in ATR Volatility Stop as the name for the function and then click the OK button. Volatility Profit Taker 1 Go to the Trader s Toolbox Functions tab 2 Click on the New button 3 Type the formula MovingAvgX High 13 2 Avg True Range 10 into the Function window 4 Click on the Verify button 5 Click on the Save button, type in Volatility Profit Taker as the name for the function and then click the OK button. To add your new indicators and highlight bars to your chart, follow these steps.1 Click on the chart to be sure that it is the active window 2 Type the letter A 3 Click on the Indicators tab to add an indicator, or the Highlight Bars tab to add a highlight bar 4 Double-click on the name of the indicator or highlight bar you wish to add. The average true range indicator is already provided in Trade Navigator under the indicator name Avg True Range You can apply this indicator to your chart and drag it into the price pane by clicking and dragging the name on the chart after it is applied To overlay the Avg True Range, simply singleclick on its name on the chart, place a checkmark in the box marked Overlay, and click the OK button. For your convenience, Genesis Financial has created a special file that you can download through Trade Navigator, which will add the Truth About Volatility indicators to Trade Navigator for you Simply download the free special file SandC003 using your Trade Navigator and follow the upgrade prompts.--Michael Herman Genesis Financial Technologies GO BACK. ASPEN GRAPHICS THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. The indicators discussed in Jim Berg s article, The Truth About Volatility, are easily programmed into Aspen Graphics by copying the following text into the formula writer. VolTrailingStop input begin retval 0 retval end. The color rule to color the bars based on Jim s entry and exit signals is based on the following formula, which is entered into the Aspen formula writer. VolColor series begin retval 0 retval retval 1 if then retval 1 if then retval 2 retval end. The color rule itself is entered into the color rule editor as follows. As usual, by taking advantage of Aspen s ability to declare variables in the parameters of the formula, you can easily change the time frames of any study, without rewriting the formula, to customize the i ndicator to your particular trading style See Figure 13.FIGURE 13 ASPEN GRAPHICS, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY Here s a sample Aspen Software chart --Keli Harrison, Aspen Research Group. BULLCHARTS THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. FIGURE 14 BULLCHARTS, JB VOLATILITY PROFIT TAKER INDICATOR Here s an example of a BullCharts weekly chart with the built-in JB Volatility Profit Taker indicator. In this issue, Jim Berg has presented his method for using the ATR to pick entry points, select stops, and take profits Adding these indicators to BullCharts couldn t be simpler, as they re already built in Figure 14 To add the JB Volatility Profit Taker and the trailing stop lines, follow these steps.1 Open a new weekly chart for the required security 2 Select Insert, then Indicator 3 Select the JB Volatility Profit Taker indicator 4 Press OK. This indicator also includes markers to show the bars where each action may have been taken. Like most BullCharts indicators, the JB Volatility Profit Taker indicator is written in BullScript, so you are able to tweak it to your exact needs if required And if you are using Berg s indicators frequently, you can also save time by adding it to the Indicator toolbar.--Peter Aylett, BullSystems. TECHNIFILTER PLUS THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. Here are the TechniFilter Plus formulas discussed in The Truth about Volatility by Jim Berg Figure 15 shows bars colored for volatility signals. FIGURE 15 TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS Bars are colored blue if the volatility up entry is triggered, and red when the volatility down entry is triggered Bars are colored green when they are oversold that is, an RSI below 30.FIGURE 16 TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS This shows a completed Filter Report Market Scan showing a Combo Filter, which locates both the weekly and daily signals simultaneously In this case, 10 out of 344 stocks passed all the tests The list can be refiltered without rerunning the scan. NAME JBVolTrailingStopP15 PARAMETERS 10,2 FORMULA 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 C - 2 1 M15.NAME JBVolProfit PARAMETERS 10 FORMULA 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 HX13 2 1.The Filter Report market scan can be used to scan a database of stocks, and in a single pass can filter out stocks passing the following tests see Figure 16.1 The 34-week exponential moving average EMA is rising weekly test 2 The close is above the 34-week exponential moving average weekly test 3 Have been oversold RSI signal in the last x number of days daily test 4 The volatility up indicator has triggered an entry daily test. NAME Jim Berg Market Scan. UNITS TO READ 300.FORMULAS-------- 1 Symbol 2 Close c 3 VolEntryDown 10 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 C HM20 - 2 1 4 VolEntryUp 10 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 C LN20 2 1 5 VolTrailingStopP15 10 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 C - 2 1 M15 6 Oversold Indicator 30 CG7 1 7 C MA C CX34 8 MATrnd CX34-TY1 U1F2 9 FallThruP15 C - 5 U2-Ty1 U3 10 ProfitTarget 10 1 H CY1 - L CY1 X 1 2 HX13 2 1 11 RecentOversold 10 6 F 1.FILTERS-------- 1 Oversold Indicator 6 1 2 VolEntryUp 4 1 3 WeeklyTrendUp 7 1 8 2 4 OversoldStocks 6 1 5 FallThruP15 Stop 9 -1 6 ComboEntry 7 1 8 2 11 1 4 1.Visit the TechniFilter Plus website to download these reports, strategy backtests, and formulas.--Benzie Pikoos, Brightspark 61 8 9375-1178.SMARTRADER THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. In The Truth About Volatility, Jim Berg describes his indicators for analyzing volatility using ATR average true range in a variety of formulas See Figures 17 and 18.FIGURE 17 SMARTRADER, VOLATILITY INDICATORS Here is the SmarTrader specsheet for implenting Jim Berg s volatility indicators. FIGURE 18 smartrader, VOLATILITY INDICATORS Here is a sample SmarTrader chart of Jim Berg s volatility indicators We begin by adding Trrang true range , followed by ATR with periods set to 10 Next is a seven-period RSI. Next we add Llv using the Lowest function to get the lowest Low for 20 periods Hhv follows using the Highest function to get the highest High for 20 periods. Row 14, buy, is a conditional user statement setting up the entry condition Row 15, sell, is a conditional user statement setting up the exit condition. Row 16, VltStop, is a user row to calculate the trailing stop HHVVltStop uses the highest function to calculate the highest VltStop for 15 periods. Row 18, Expma, is an exponential moving average of High for 13 periods JBprofitTaker is a user row to calculate the value of the 13-period exponential moving average of High plus two times ATR. Jim Ritter, Stratagem Software 800-779-7353 or 504-885-7353.All rights reserved Copyright 2005, Technical Analysis, Inc.
No comments:
Post a Comment